Ema Và Sma Khác Nhau Như Thế Nào?

Ema Và Sma Khác Nhau Như Thế Nào?

Đường MA là chỉ báo đầu tiên quan trọng mà bạn nên học khi biết tới phân tích kỹ thuật bởi nó là nền tảng cho các đường quan trọng khác. Đây cũng là 1 trong những đường được dùng nhiều nhất, phổ biến nhất và có tính chính xác khá cao khi kết hợp với các đường khác.

Đường EMA là gì

Đường trung bình lũy thừa EMA được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất, do đó, EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn. Từ đó, các tín hiệu giao cắt sẽ diễn ra nhanh hơn đường SMA sẽ giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, việc này như con dao 2 lưỡi khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu trong giai đoạn giá đi ngang và lầm tưởng thành xu hướng mới hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bình thường của giá. Mặc khác do việc quá nhạt cảm với biến động giá gần nhất nên công cụ này dễ đưa nhà đầu tư vào các bẫy bulltrap giá như đề cập bên trên.

Cụ thể về tác dụng của đường EMA so với SMA

Như đã nói ở trên, SMA dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của EURUSD.

Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau:

• Ngày 1: 1.3172
• Ngày 2: 1.3231
• Ngày 3: 1.3164
• Ngày 4: 1.3186
• Ngày 5: 1.3293

Việc tính ra SMA – Đường trung bình động đơn giản – sẽ như sau:(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209Giả sử rằng trong ngày thứ 2 chúng ta có 1 tin được công bố ra và khiến cho EU rớt mạnh về vùng 1.3000. Chúng ta hãy xem tác động của nó đến đường SMA 5 nói trên

• Ngày 1: 1.3172
• Ngày 2: 1.3000
• Ngày 3: 1.3164
• Ngày 4: 1.3186
• Ngày 5: 1.3293

Đường SMA 5 sẽ được tính lại thành:(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163Kết quả là giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với ban đầu và nó khiến chúng ta nghĩ rằng giá đã đổi chiều đi xuống nhưng trong thực tế thì Ngày 2 chẳng qua là do tin gây ra kết quả xấu mà thôiĐiều muốn nói ở đây là đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ – EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Như ví dụ ở trên, EMA sẽ đặt trọng tâm vào giá ở các ngày gần hiện tại nhất là ngày 3, 4 và 5. Điều này có nghĩa rằng ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không có tác động lớn như khi tính toán SMA.Điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 4H của USDJPY bên dưới để thấy sự khác biệt của SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu biểu đồ.

​Chú ý rằng đường màu đỏ ( EMA 30) dường như gần với giá hơn so với đường màu xanh (SMA 30). Điều này có nghĩa nó đại diện chính xác hơn về những biến động giá gần đây nhất. Đó là bởi vì EMA đặt trọng tâm vào những dữ liệu giá mới nhất. Khi giao dịch, điều quan trọng là chú ý đến những hành động giá tại thời điểm hiện tại hơn là điều mà nó đã thể hiện tuần trước hay tháng trước đó.

Ứng dụng của đường EMA

Trong cuốn The Market Wizard (những phù thuỷ của thị trường tài chính) Marty Schwartz, một trong những trader thành công nhất và là chuyên gia sử dụng đường MA. đã viết:
“Đường EMA chu kỳ 10 (chart daily) là sự lựa chọn ưa thích của tôi để tìm trend chủ chốt. Tôi xem nó giống như “tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ”, bởi việc duy trì xu hướng theo đường MA giúp tôi có xác suất thắng lệnh cao nhất. Khi bạn trade bên trên đường MA 10, bạn có “tín hiệu đèn xanh”, thị trường đang ở trong trend tăng và bạn nên nghĩ tới việc mua thôi. Ngược lại, trading bên dưới sẽ cho “tín hiệu đèn đỏ”. Thị trường đang trong trend giảm và bạn nên nghĩ tới việc bán”
Marty Schwartz sử dụng đường EMA này để tìm đúng hướng đi của thị trường và lọc những tín hiệu sai lầm. Chỉ dùng một mẹo này thôi, bạn đã tạo ra sự khác biệt khi trade đúng theo con trend của thị trường.

So sánh SMA và EMA

Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường EMA ngắn kỳ sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao. Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với gía nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt.Với SMA, điều ngược lại lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp. SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào. Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt​Thực ra, không có cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ tùy vào quyết định của người dùng mà thôiNhiều người sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh

Tham gia TELEGRAM để thực chiến cùng HỒNG HOANG tại đây: