RSI là gì? Chỉ báo RSI hay còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá xem thị trường đang ở trạng thái quá mua (overbought) hay quá bán (oversold) của các loại cổ phiếu, sản phẩm hoặc hàng hóa giao dịch

Chỉ Báo RSI Là Gì? Relative Strength Index

Đặc điểm của chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá xem thị trường đang ở trạng thái quá mua (overbought) hay quá bán (oversold) của các loại cổ phiếu, sản phẩm hoặc hàng hóa giao dịch. Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Cách sử dụng chỉ báo RSI truyền thống: Khi RSI đạt giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng thị trường đang ở mức quá mua hoặc được định giá quá cao và có khả năng đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Khi RSI đạt giá trị từ 30 trở xuống cho biết tình trạng quá bán hoặc được định giá quá thấp.

Cách Tính RSI

Chỉ báo RSI được tính bằng công thức sau: RSI = 100 – 100/(1+RS).

Trong đó: RS (Relative Strength) được tính bằng: RS = AvgU/AvgD.

AvgU là giá trị trung bình của sự thay đổi giá đóng cửa của tất cả cây nến tăng trong số ngày cho trước (period). Ví dụ: period = 14, tính AvgU hiện tại dựa trên giá đóng cửa của 14 ngày trước đó. Ta tìm các cây nến xanh (nến tăng trong 14 cây nến trước), tính sự thay đổi giá đóng cửa của từng nến tăng so với cây nến trước là bao nhiêu (), sau đó tính giá trị trung bình của chúng trong 14 ngày.

AvgD là giá trị trung bình của sự thay đổi giá đóng cửa của tất cả cây nến giảm trong số ngày cho trước (period). Cách tính toán tương tự như AvgU.

Hãy đăng ký và theo dõi mạng xã hội bên dưới để nhận được những chia sẻ mới nhất

Đăng ký

Kết bạn

Hướng Dẫn Cách Tính RSI Chi Tiết

Bước 1: Tính Toán Up Change Và Down Change

Chúng ta sẽ minh họa cách tính chỉ báo RSI với ví dụ về RSI phổ biến nhất, RSI(14) hay period =14. Để tính RSI, bạn cần giá đóng cửa của 15 ngày trước đó (đối với RSI với khoảng thời gian là 10, bạn cần 11 giá đóng cửa trước, v.v.) .

Đầu tiên, hãy tính toán sự thay đổi giá đóng cửa của từng ngày so với ngày trước đó bằng công thức: Change = Closet – Closet-1.

Đối với mỗi nến, Up Change bằng:

Closet – Closet-1 nếu Up Change > 0.
0 nếu Up Change <= 0.

Tương tự, Down Change bằng:

Closet – Closet-1 nếu Up Change < 0.
0 nếu Up Change >= 0.

Bước 2: Tính Giá Trị Trung Bình AvgU Và AvgD

Có 3 cách tính toán giá trị trung bình từ các Up Change và Down Change ở bước 1:

Phương pháp tính giá trị trung bình đơn giản.
Phương pháp tính giá trị trung bình theo cấp số nhân.
Phương pháp tính giá trị trung bình của Wilder.

Phương pháp tính giá trị trung bình đơn giản (Simple Moving Average):

Đây là phương pháp đơn giản nhất, AvgU và AvgD được tính dưới dạng đường trung bình động đơn giản với:

AvgU = tổng của tất cả các Up Change của N cây nến trước đó chia cho N.
AvgD = tổng của tất cả các Down Change của N cây nến trước đó chia cho N.
N = RSI period.

Phương pháp tính giá trị trung bình theo cấp số nhân (Exponential Moving Average):

Ở đây AvgU và AvgD được tính từ Up Change và Down Change bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm số mũ EMA theo cách giống như cách bạn tính đường trung bình động EMA. EMA period = RSI period. Công thức tính:

AvgUt = α * Ut + (1 – α) * AvgUt-1.
AvgDt = α * Dt + (1 – α) * AvgDt-1.

Trong đó: U = Up Change, D = Down Change, α = 2 / (N + 1), N = chu kỳ RSI

Phương pháp tính giá trị trung bình của Wilder:

Welles Wilder, người phát minh ra RSI, đã tính toán chỉ số này tương tự như phương pháp EMA nhưng thêm vào smoothing factor α được tính như sau:

α = 1 / N và do đó: 1 – α = (N – 1) / N, N = chu kỳ RSI

Ví dụ: đối với RSI 14, công thức tính giá trị trung bình là:

AvgUt = 1/14 * Ut + 13/14 * AvgUt-1

Bước 3: Tính Chỉ Số RS

Khi bạn đã có mức tăng trung bình AvgU và mức giảm trung bình AvgD của 14 cây nến trước đó, bước tiếp theo là tính chỉ số RS, được định nghĩa là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình.

RS = AvgU / AvgD

Bước 4: Tính Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối Chỉ báo RSI

Sau khi tính được RS, chúng ta có thể áp dụng toàn bộ công thức RSI:

RSI = 100 – 100/(1+RS)

Giá trị RSI nhỏ nhất

Tình huống nào trên thị trường sẽ cho chúng ta giá trị chỉ báo RSI thấp nhất có thể? Tất nhiên đó là một thị trường hoàn toàn giảm giá. Đó là viễn cảnh mỗi ngày thị trường đóng cửa thấp hơn ngày hôm trước và không có ngày nào tăng giá (Up Change = 0).

Giá trị trung bình AvgU = 0 (đối với phương pháp SMA, đối với phương pháp của EMA và Wilder, nó sẽ dần về 0). Mặt khác, mức giảm trung bình AvgD > 0 (khi bạn lấy giá trị tuyệt đối khi tính RSI). Lúc đó RS = 0. RSI sẽ tính như sau:

RSI = 100 – 100 / (1 + 0) = 100 – 100 = 0

Giá trị RSI lớn nhất

Tình huống nào trên thị trường sẽ cho chúng ta giá trị chỉ báo RSI lớn nhất có thể? Đây sẽ là một thị trường hoàn toàn tăng giá không có ngày nào giảm. AvgD = 0, AvgU > 0. RS là một số dương chia cho 0. Về mặt toán học, RS là một số vô cùng lớn (VCL) trong trường hợp này RSI sẽ gần 100 :

RSI = 100 – 100 / (1 + VCL) 100 – 0 = 100

Do đó, RSI có thể đạt các giá trị từ 0 (khi thị trường giảm giá) đến 100 (khi thị trường tăng giá).

Kết Luận

Ba phương pháp tính toán thường cho kết quả khá khác nhau. Mặc dù các nhà giao dịch khác nhau có sở thích khác nhau, nhưng bạn chỉ nên gắn bó với một phương pháp (thay vì nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác).

Chỉ báo RSI trên MT4 cho phép bạn đặt tối đa 3 chỉ báo RSI khác nhau trên biểu đồ cùng một lúc, vì vậy bạn có thể so sánh các RSI khác nhau trông như thế nào trong cùng một tình huống (đối với giao dịch thực tế, tốt hơn là chỉ sử dụng một, có thể là hai chỉ báo đồng thời). Cách sử dụng và giao dịch với chỉ báo RSI như thế nào sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của bài viết này. Mời các bạn đón xem.